Съдържание:
- Какво е двоичен вариант
- Какво е стратегия за хеджиране
- Хеджиране на двоични опции AnyOption
- Хеджиране на AnyOptions двоични опции
- Хеджиране 24 опции Бинарни опции
- Хеджиране 24 опции Бинарни опции
- Хеджиране на две бинарни платформи една срещу друга
- Хеджиране с две платформи за двоични опции
- 0-100 опции са най-добрият хедж
Какво е двоичен вариант
Бинарните опции съществуват от векове, но едва наскоро попаднаха във фокуса на финансовите прожектори. Причината за това е нарастващата офшорна индустрия на бинарни опции. Леснотата на използване плюс лекотата на достъп до платформи за търговия, станали възможни от интернет, са в основата на това явление.
- Бинарните опции са инструменти за търговия „всичко или нищо“, които имат само два възможни резултата. Ако опцията затвори парите, тя плаща максималната възвръщаемост за сделката, ако опцията затвори извън парите, тя не плаща нищо. Това е различно от собствения капитал, фючърсите и валутните опции, които могат да плащат навсякъде - от $ 0 до безкрайност в зависимост от това как се движи основният актив.
- Има два вида бинарни опции, бинарните опции, регулирани от САЩ и бинарни опции в европейски стил. И двамата са двоични по природа, но имат някои други съществени разлики. Структурата на изплащанията, стойността на сетълмента и търгуемостта са само няколко.
Какво е стратегия за хеджиране
Стратегията за хеджиране или хеджиране е финансова позиция, която се стреми да заключи печалби или да предотврати загуби от търговия и инвестиции. Това се прави чрез включване на две компенсиращи позиции в една комбинация от търговия. Хеджирането съществува от векове и стартира на пазарите на оризови фючърси във феодална Япония. Тези от вас, които се интересуват от историята на търговията, ще открият това познато, тъй като пазарите на ориз също са мястото, където са възникнали техниките за графики на свещи.
На фючърсните пазари производител на пшеница, който се страхува, че цените ще бъдат по-ниски през следващата година, може да продаде реколтата си на тазгодишните цени, създавайки хеджиране срещу по-ниските цени на зърното. Търговец на опции, който има позиция в парите и се страхува от загуби, може да продаде компенсираща позиция, наречена спред, и да заключи тези печалби. В още един пример инвеститор, който не е съвсем сигурен в позицията на акция, може да закупи опция за продажба, за да се предпази от непредвидени загуби.
- Хедж: Инвестиционна и търговска стратегия, която се стреми да ограничи загубите или да заключи печалби, като използва две позиции, които не се определят. Когато една позиция печели от другите загуби и обратно, създавайки пазарна неутрална позиция. Една характеристика на хеджираните позиции са ограниченията на печалбите и загубите. Един пример за хедж, често използван в стандартните опции, е покритият разговор.
Хеджиране на двоични опции AnyOption
Позиция | Ако пазарът се движи нагоре | Ако пазарът се движи надолу |
---|---|---|
$ 100 Call |
170 долара |
15 долара |
$ 50 Поставете |
7,50 долара |
85 долара |
Обща цена на позицията |
- 150 долара |
- 150 долара |
Обща възвръщаемост на комбинацията |
177,50 долара |
100 долара |
Нетна печалба / загуба |
27,50 щ.д. (18,3%) |
- $ 50 (-33%) |
Хеджиране на AnyOptions двоични опции
В първия си пример ще използвам AnyOption. Този брокер е един от най-уважаваните сред европейските брокери на бинарни опции. Те плащат средно 70% за сделки с ITM и отстъпки от 15% за сделки с OTM. Това означава, че рискувате $ 85 за всеки $ 100, който търгувате. В този пример приемам бича позиция, но тази техника ще работи също толкова добре както за мечи сделки, така и за бичи.
Така че, тъй като съм бик, основният етап от тази комбинация ще бъде кол. Понастоящем търгувам обаждания на стъпки от $ 100, за да запазя капитала си, така че и тук ще използвам това. Хеджът ще бъде създаден чрез закупуване на пут. Сега, ако закупите две позиции с еднакъв размер, те ще създадат нетна загуба, така че е необходимо да се оразмерят съответно всяка. Вече знаем, че обаждането ще бъде $ 100, за да защитя тази инвестиция, ще избера да търгувам $ 50 в пут. Ограничението на потенциалните печалби е очакваната обща възвръщаемост - цената на търговията с пута.
Ако приемем, че съм прав в позицията си и пазарът се движи нагоре. Моят кол ще спечели, а путът ще загуби, но нетният резултат е печалба от $ 27,50 или 18,3% от общата търговия. Това е по-малко от непокритата възвръщаемост от 70%, но това е и потенциалната загуба. Потенциалната загуба от непокритата търговия е 85%, но с хеджирането, загубите са ограничени до 33% от общата инвестиция.
Хеджиране 24 опции Бинарни опции
Позиция | Връщане, ако пазарът се движи нагоре | Връщане, ако пазарът се движи надолу |
---|---|---|
$ 100 Call |
180 долара |
$ 0 |
$ 60 Поставете |
$ 0 |
108 долара |
Обща цена на позицията |
- 160 долара |
- 160 долара |
Обща възвръщаемост |
180 долара |
108 долара |
Нетна печалба / загуба |
20 щ.д. (12,5%) |
- $ 52 (-32,5%) |
Хеджиране 24 опции Бинарни опции
В този пример ще използвам 24Option. Този брокер има много по-висок процент на изплащане за сделки с ITM, но това има своя цена. 24Option плаща около 80% за спечелени сделки, но отстъпки 0% за губещи. Поради тази причина почувствах, че е уместно да се увеличи размерът на позицията на хедж с $ 10. Така че, за основната позиция, все още ще използвам стандартната си сделка от $ 100, а за хеджирането ще използвам $ 60. Това увеличение на частта от хеджирането има за цел да компенсира отстъпката, която получихме в примера AnyOption.
Добре, ако приемем, че пазарът се държи според очакванията и колът се затваря в парите, общата възвръщаемост ще бъде $ 180. Това е с 3,50 долара повече от очакваната възвръщаемост от AnyOption, но не забравяйте, че общата цена на сделката се е увеличила с 10 долара. Това оставя нетна печалба от $ 20 или 12,5%, около 33% по-малко от възвръщаемостта при използване на AnyOption.
Сега, приемете, че пазарът не се е държал според очакванията и обаждането се затваря от парите. Това ще ни даде обща възвръщаемост от $ 108, също повече от очакваната възвръщаемост с AnyOption. Това води до нетна загуба от - $ 52 или -32,5%. Тази загуба е малко по-голяма в долари, но по-малко на процентна база от сценария AnyOption и по-малка от 100% загуба от търговия с непокрита позиция. Въз основа на тези два примера съм сигурен, че е лесно да се види колко полезен може да бъде хеджиращият компонент за търговията с бинарни опции.
Хеджиране на две бинарни платформи една срещу друга
Позиция | Връщане, ако пазарът се движи нагоре | Връщане, ако пазарът се движи надолу |
---|---|---|
$ 100 Call-24 Опция |
180 долара |
$ 0 |
$ 60 Put - AnyOption |
$ 9,00 |
102 долара |
Обща цена на позицията |
160 долара |
160 долара |
Обща възвръщаемост |
189,00 долара |
102 долара |
Нетна печалба / загуба |
39 щ.д. (24,375%) |
- $ 58 (-36,25%) |
Хеджиране с две платформи за двоични опции
Хедж позициите не трябва да бъдат на един и същ пазар или дори на една и съща борса. Всъщност, с изключение на опциите и валутата, повечето хеджирания включват два пазара. Всяка позиция, предназначена за печалба и компенсиране на загуби в друга позиция, се счита за хеджиране. При бинарните опции това може да се постигне с помощта на два различни брокера на бинарни опции. Тъй като всички брокери не плащат еднакво при сделките с ITM или дават еднакви отстъпки при сделките с OTM, е възможно да се използват тези разлики срещу тях. В този пример използвам 24Option, за да създам дългата част от комбинираната позиция и AnyOption за хеджирането. Настроих тази сделка по този начин, защото 24Option има по-висок среден процент на изплащане за печеливши сделки и Anyoption дава по-голяма отстъпка за губещите. Можете да видите в таблицата, че това създава позиция с потенциално изплащане от 24,375%,много по-висока от 12,5% или 18,3% възвръщаемост, постигната от използването на всеки от брокерите независимо. Потенциалният риск също е по-висок, но е незначителен в сравнение с разликата в потенциалните печалби. И трите стратегии намаляват значително риска от търговия с бинарни опции.
0-100 опции са най-добрият хедж
0-100 опции са сравнително нов стил на търговия на европейската офшорна арена за бинарни опции. Този стил на търговия е същият като изискванията на CFTC в САЩ и FSA в Япония. За хеджиране е най-добрият избор. Това е единственият стил на търговия с бинарни опции, който ви позволява да създадете кредитна позиция и по този начин да направите истински хедж. NADEX е най-добрият източник за търговия с 0-100 опции.
Щракнете тук за